По-хорошему, там код дается, но видео, если Вы не автор:), будет проигрываться только с ютуба.
Либо записать его SnagIt’ом (скриншот видео с экрана), а затем на свой сайт залить, обработав слегка в каком-нибудь видеоредакторе или в Camtasia Studio. Как-то так.