Я думаю, что музыка или песня, да и не только это, от хорошего стихотворения или эпизода в фильме мурашки бегают, так как наша память начинает колыхать какие-то чувства внутри организма, которые через рецепторы передают на кожу ощущения, я думаю, что даже идёт некоторый выброс адреналина, поэтому мы и и чувствуем мурашки.
Да, кстати не только мурашки от музыки или всего, что я написал выше, мурашки по телу бегают и от страха тоже или от чего-то, что захватывает дух, а также от прикосновений любимого человека.